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차트 패턴을 보고 투자하는 것은 위험하다. 그러나 자동매매로 컴퓨터를 전적으로 믿는 경우, 안전장치나 매매신호로 가중치를 줄 때는 유용할 수 있다. 매수 신호를 알리는 Golden Cross와, 매도 신호를 알리는 Death Cross에 대해서 간단히 설명하고자 한다. 골든 크로스 단기 이동 평균(Normally 50 days)이 장기 이동 평균(Normally 200 days) 위로 교차하는 차트 패턴이다. 그러나 이러한 형태는 자주 발생할 수 있으므로, 특정 매수 신호를 나타내는 골든크로스는 "추세가 역전되는 형태면서, 단기 이동 평균이 위로 치고 올라오는 형태"여야 된다. 데스 크로스 데스 크로스는 골드 크로스와 반대 형태라 생각하면 편하다. 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 아래로 교차하는 것이다..

퀀트 투자 알고리즘 공개 보고서 Nothing Special Today, AUG 09 -400원, 0.4% 손해 in AUG 10 +4원, 그래도 수익 in AUG 11 fall badly in AUG 12

퀀트 투자 알고리즘 개발 9 변동성 돌파 전략을 1주일 정도 사용해보았다. 조금만 더 사용해보고 다른 전략으로 수익 전환 요소를 찾아봐야겠다.

퀀트 투자 알고리즘 개발 8 거래가 활발하고 변동성이 극심하여 퀀트 투자 알고리즘의 자동매매도 활발해졌다. 위는 그 활발한 상황을 보여준다. 중간 보고서에도 장 중 수익이 고점을 찍었을 때, 무려 하루만에 1.6%의 수익을 보여주었다. 웬만한 은행 예금 1년치의 수익.. 과연 이것이 장 종료까지 지속될 것인가... 결과적으로 1.1%정도의 수익이 발생하며 자동매매가 종료되었다. 엄청난 수익을 올린 오늘의 거래에서 퀀트 투자 알고리즘 자동매매의 희망을 보았다.

퀀트 투자 알고리즘 개발 7 서울식품이 변동성 추세의 길목에 서있고, 거래량이 매우 활발하기에 종목별 주문 금액을 매일 꽉꽉 채워서 구매한다. 그러나 결과는... 하루 수익, 하루 손해를 반복하며 자동매매가 이루어지고 있다. 과연 실험이 끝나는 날 수익은 어떻게 될 것인가?

퀀트 투자 알고리즘 개발 6 한솔홈데코와 서울식품의 거래가 활발하고, 변동성의 추세가 나타나서 자동매매가 많이 일어났다. 그러나 결과는 처참했다. 거의 600원의 손해, 0.6%의 손해를 보았다. 이 손해를 변동성 돌파 전략이 따라잡을 수 있을까?

퀀트 투자 알고리즘 개발 5 퀀트 투자 - 변동성 돌파 전략을 수행했으나 조건에 맞는 종목이 없어 아무런 거래가 일어나지 않았다.

퀀트 투자 알고리즘 개발 4 종목을 5개로 늘려서 변동성 돌파를 해보았다. 따라서 종목별 주문 비율은 0.2가 되었고, 거래량이 많은 종목을 추가하여 거래가 활발해졌다.

퀀트 투자 알고리즘 3 변동성 돌파 전략의 변동성 지수 K = 0.1, 아주 낮은 임계점으로 매매를 진행해보았다. 어제의 손해는 335원으로 -0.3%의 손실 상태. 과연 어떠한 결과가 나올까? 퀀트 투자 진행 상황 우리의 자동매매 파이썬맨은 매도를 위하여 고군 분투 하더니, 결국 최유리 IOC 방침에 따라 전날의 모든 물량을 성공적으로 매도 처리 하였다. 추가적으로 0.1의 낮은 임계점에도 불구하고 변동성 추세가 나타나지 않아 당일은 아무 주식도 매매하지 않았다. 과연 그 수익은...? 퀀트 투자 결과 오늘 남은 총평가금액은 99,781원으로, 퀀트 투자 시작점 보다는 219원(총 0.2%) 손해, 어제보다는 117원(0.1%) 이익이다. 그래도 약간의 수익을 가져갈 수 있었다. Hooray!!!

퀀트 투자 알고리즘 2 Python 과 VS code, 증권회사의 API를 활용하여 실제 증권시장과 연동했고, 사용하고자 하는 매매 전략에 맞게 코드를 구현하였다. 현재 10만원으로 일주일의 수익을 확인할 것이다. 종목은 거래량 순위에 따라 엄선해서 골라보았다. 변동성 돌파 전략이란? 1. 이전 날의 일봉 기준 범위 range(전일 고가 - 전일 저가)를 계산합니다. 2. 당일 장중 가격이 를 넘을 경우 매수합니다. (K = 노이즈비율) 3. 다음날 시가 기준으로 지정가 매도를 합니다. 이 세가지 방법을 거쳐 변동성 돌파 전략이 수행됩니다. 일일 단위로 일정 수준 이상의 범위를 넘는 강한 상승세를 돌파 신호로 매매합니다. 단기매매 전략이라고 볼 수 있습니다. 예를 들어 삼성전자가 9만원까지 올랐다가 7만..