[투자] 퀀트 투자 알고리즘 개발 - 2

퀀트 투자 알고리즘 2

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Python 과 VS code, 증권회사의 API를 활용하여 실제 증권시장과 연동했고, 사용하고자 하는 매매 전략에 맞게 코드를 구현하였다.

 

모든 세팅을 설정 후 증권 계좌에 100,000원을 넣고 변동성 돌파 전략으로 자동매매를 할 것이다.

 

현재 10만원으로 일주일의 수익을 확인할 것이다. 종목은 거래량 순위에 따라 엄선해서 골라보았다.

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변동성 돌파 전략이란?

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1. 이전 날의 일봉 기준 범위 range(전일 고가 - 전일 저가)를 계산합니다.

 

2. 당일 장중 가격이 <당일 시가 + (전일 range * K)>를 넘을 경우 매수합니다. (K = 노이즈비율)

 

3. 다음날 시가 기준으로 지정가 매도를 합니다.

 

이 세가지 방법을 거쳐 변동성 돌파 전략이 수행됩니다. 일일 단위로 일정 수준 이상의 범위를 넘는 강한 상승세를 돌파 신호로 매매합니다. 단기매매 전략이라고 볼 수 있습니다.

 

예를 들어 삼성전자가 9만원까지 올랐다가 7만원까지 내렸고 - 8만원에서 장이 끝났을 때, 만약 K = 0.5라면 변동성 돌파 전략을 활용할 경우 8만원 + (2만원 * 0.5) = 9만원에서 풀매수를 합니다. 그리고 결과에 상관 없이 다음날 시가 기준으로 지정가 매도를 합니다. 상승장일 때 좋은 전략이지요.

 

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자동매매가 진행되고 있는 현황 - 태평양 물산을 최유리, FoK 방법으로 매수하고 있다.

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매매의 방법 또한 알고리즘으로 구현할 수 있다. 주문 비율 또한 정하여 최대한 많은 종목을 포함해 투자할 수도 있다. 다만 그 종목들이 전략의 검사를 통과하고 거래량이 많아야 매매가 활발하다.

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이처럼 슬랙 봇을 활용하여 주식 매매가 이루어 졌을 때 나에게 연락이 오게끔 구현했다.

 

필자는 슬랙봇을 활용하여 매매가 이루어지거나 일괄 매도가 이루어질 때 휴대전화에 알림이 오게 해놓았다. 계속 요상하게 사는 것 같지만, 무언가 알고리즘의 뜻이 있을 것이라 믿고 계속 진행 후 수익률을 확인할 것이다.

 

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Day 1 수익 -335원, 0.335% 손해

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